Delphi子菜单的加法其实和普通菜单的差不多，只是在要添加子项的TMenuItem的Items里添加新的TMenuItem即可

例如

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
  menu, menusub1, menusub2: TMenuItem;
begin
  mainmenu1.Items.Clear;

  menu := TMenuItem.Create(self);
  menu.Caption := ''第一级'';
  mainmenu1.Items.Add(menu);

  menusub1 := TMenuItem.Create(self);
  menusub1.Caption := ''第二级'';
  menu.Add(menusub1);

  menusub2 := TMenuItem.Create(self);
  menusub2.Caption := ''第三级'';
  menusub1.Add(menusub2);
end;