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论文编号:JR233 论文字数:8075,页数:13
摘 要
随着利率市场化进程的推进，我国商业银行利率风险管理的重要性日益凸显。本文对利率风险的定义和类型进行了简单的阐述，并在利率风险的度量和管理技术等方面做了初步的探讨，最后针对我国商业银行利率风险管理的现状提出了一些建议和对策。
关键字 商业银行、利率风险、缺口、久期
Abstract
Along with the progress of interest rate market,the importance of the interest rate risk management of commercial banks highlights increasingly.This paper not only does the first step study of definition, measurement of the interest rate risk, and management principle etc. ,but also puts forward some suggestions and counterplots aiming at the present condition of commercial banks interest rate risk management.
Key Words commercial banks、interest rate risk、gap、duration
目 录
摘 要 2
Abstract 3
一．利率风险概述 4
二．利率风险的度量 4
（一）资产负债测度法 4
（二）净持有期分析法 5
（三）在险价值法（VaR） 6
三．商业银行利率风险管理技术 7
（一）商业银行利率风险的表内管理技术 7
1．缺口管理技术 7
2．久期管理技术 8
（二）商业银行利率风险的表外管理技术 10
四．我国商业银行利率风险管理现状及对策分析 11
参考文献 13
