网站导航免费论文 原创论文 论文搜索 原创论文 网学软件 学术大家 资料中心 会员中心 问题解答 原创论文 大学论文导航 设计下载 最新论文 下载排行 原创论文
返回网学首页
网学联系
最新论文 推荐专题 热门论文 素材专题
当前位置: 网学 > [完整论文]参考使用 > 金融专业 > 正文

基于上证50ETF与300ETF的对冲套利或高频交

来源:http://myeducs.cn 联系QQ:点击这里给我发消息 作者: 用户投稿 来源: 网络 发布时间: 15/06/01

文章导读:在新的一年中,各位网友都进入紧张的学习或是工作阶段。网学的各位小编整理了金融专业-基于上证50ETF与300ETF的对冲套利或高频交的相关内容供大家参考,祝大家在新的一年里工作和学习顺利!

论文编号:JR393  论文字数:8709

基于上证50ETF与300ETF的对冲套利或高频交

摘要

 随着我国证券市场的快速发展,交易品种与交易手段的多样化,量化套利交易、高频程序化交易等等先进的投资理念在我国有了应用的空间。但由于国内证券市场的参与主体依然是中小散户投资者,他们无论在交易通道,信息获取,专业分析等方方面面均处于弱势地位。由于这些不对等因素的存在,他们的投资亏损是相当惊人的。因此,本文试图以证券市场上华夏50ETF与华泰柏瑞300ETF这两个流动性非常好的ETF基金品种,在其实时交易过程中,时常出现不同向或不同步涨跌幅率这种被观察到的现象,通过对历史交易数据的统计分析,来探讨一种适合中小投资者参与对冲套利交易的策略。
                                 
关键词:指数化交易 ETF基金 套利交易 高频交易 配对交易

目录
 
一、我国证券市场现状 1
二、ETF基金概述 2
(一)ETF基金的特点 2
(二)ETF 基金的市场流动性 2
(三)ETF 基金交易的主要方式 3
三、上证50ETF与300ETF对冲套利及高频交易策略分析 4
(一)对冲套利(配对交易)机理 4
(二)上证50ETF与300ETF相关性分析 4
(三)上证50ETF与300ETF套利交易操作实例 7
四、结论 9
附  录 10
参考文献 12

基于上证50ETF与300ETF的对冲套利或高频交......
版权所有 QQ:3710167 邮箱:3710167@qq.com 网学网 [Myeducs.cn] 您电脑的分辨率是 像素
Copyright 2008-2015 myeducs.Cn www.myeducs.Cn All Rights Reserved 湘ICP备09003080号