我国工商银行信用风险管理的对策

论文编号:JR075   本份论文包括开题报告,毕业实习报告,任务书，外文翻译，论文字数:20815,页数:32

摘    要
      信用风险是指工商银行在经营中由于各种不确定因素的存在而发生损失得可能性，其产生的原因在于不确定因素的存在。信用风险并不等于损失，对于一个机制健全、管理先进、内控完善的进取性银行来说，信用风险更多的是机遇和盈利机会。目前，我国工商银行存在缺乏风险意识，资产质量较低，不良贷款比例高，缺乏完善的信用评级体系等问题，风险的控制管理水平亟待提高。根据这些现状，我国工商银行应该广泛借鉴欧洲先进的管理经验，采取定性分析与定量分析相结合的手段，强化风险意识，建立贷款三级控制管理制度，完善信用评级体系，提高风险控制管理水平，建立完善的信用风险管理体系。

关键词：工商银行；信用风险；风险管理

Abstract
       Credit risk refers to the likelihood of incurring losses due to operational uncertainties with Industrial and Commercial banks of china. To an aggressive bank with sound structure, advanced management and perfect internal control, credit risk mean opportunities and profit rather than losses. At present, our Industrial and Commercial banks have some problems, for example, they have little awareness of risk; the quality of capital is low; the ratio of bad-loan is high, and lace the perfect system of credit grade, and so on. In face of these problems, Chinese Industrial and Commercial banks should learn from the rich experiences of banks abroad, take the way of qualitative and analysis, intensify the awareness of risk, establish the three-rank loan-controlling, and establish the perfect system of credit risk’s.

Keywords：Industrial and Commercial banks;  credit risk;  credit management       

目　　录
摘    要 ...................................................I
Abstract ...................................................II
1 绪  论 ...................................................1
1.1 研究背景 ...............................................1
1.2 研究的目的和意义 .......................................1
1.2.1 研究目的............................................. 1
1.2.2 研究意义............................................. 2
1.3 研究的方法及内容 .......................................2
1.3.1 研究方法 .............................................2
1.3.2 研究内容及框架 .......................................2
1.4 国内外研究现状 .........................................3
1.4.1  国外研究现状........................................ 3
1.4.2  我国研究现状 ........................................3
2 理论基础 .................................................5
2.1  风险的含义 ............................................5
2.2  信用风险的内涵 ........................................5
2.2.1  信用风险的含义 ......................................5
2.2.2  信用风险的分类 ......................................5
2.3  风险管理理论 ..........................................6
2.3.1  量化风险理论........................................ 6
2.3.2  银行风险预警理论 ....................................6
2.3.3  信息不对称理论...................................... 7
3 我国工商银行信用风险管理存在的问题及成因 .................8
3.1  我国商业银行信用风险的总特征.......................... 8
3.1.1  信用风险的客观性.................................... 8
3.1.2  信用风险的不确定性 ..................................8
3.1.3  信用风险的可测性和可控性 ............................8
3.2  我国工商银行信用风险独有的特征 ........................9
3.2.1  信用风险形成的多因性和承担的集中性 ..................9
3.2.2  信用风险形式的隐蔽性和量的叠加性 ....................9
3.2.3  信用风险主体的缺位性和化解的单一性 ..................9
3.3  我国工商银行信用风险管理存在的问题 ....................10
3.3.1  资产质量较差，不良贷款比率高 ........................10
3.3.2  信用风险管理观念和意识较为淡薄 ......................10
3.3.3  缺乏高质量的风险管理信息系统........................ 11
3.3.4  缺乏科学的信用评级方法 ..............................11
3.3.5  监督系统存在漏洞 ....................................11
3.4  我国工商银行信用风险的成因............................ 11
3.4.1  体制性原因 ..........................................11
3.4.2  经营性原因 ..........................................13
4  信用风险管理的对策 ......................................14
4.1  外国商业银行信用风险管理的主要方法 ....................14
4.1.1  信用风险管理的传统方法 ..............................14
4.1.2  信用风险管理的创新方法 ..............................14
4.2  我国工商银行信用风险管理的主要方法 ....................15
4.2.1  我国工商银行信用风险管理的原则 ......................15
4.2.2  我国工商银行信用风险定性管理方法 ....................16
4.2.3  我国工商银行信用风险定量管理方法 ....................18
4.3  我国工商银行信用风险管理的对策 ........................23
4.3.1  信用风险的灵活管理 ..................................23
4.3.2  信用风险内部控制与交易管理相结合 ....................23
4.3.3  信用风险的动态管理 ..................................23
4.3.4  信用风险的资产组合管理 ..............................24
4.3.5  信用风险的全面管理 ..................................24
结    论..................................................26
参考文献................................................. 27
致    谢 ................................................29
附　  录1 ...............................................30

摘    要
      信用风险是指工商银行在经营中由于各种不确定因素的存在而发生损失得可能性，其产生的原因在于不确定因素的存在。信用风险并不等于损失，对于一个机制健全、管理先进、内控完善的进取性银行来说，信用风险更多的是机遇和盈利机会。目前，我国工商银行存在缺乏风险意识，资产质量较低，不良贷款比例高，缺乏完善的信用评级体系等问题，风险的控制管理水平亟待提高。根据这些现状，我国工商银行应该广泛借鉴欧洲先进的管理经验，采取定性分析与定量分析相结合的手段，强化风险意识，建立贷款三级控制管理制度，完善信用评级体系，提高风险控制管理水平，建立完善的信用风险管理体系。

关键词：工商银行；信用风险；风险管理

Abstract
       Credit risk refers to the likelihood of incurring losses due to operational uncertainties with Industrial and Commercial banks of china. To an aggressive bank with sound structure, advanced management and perfect internal control, credit risk mean opportunities and profit rather than losses. At present, our Industrial and Commercial banks have some problems, for example, they have little awareness of risk; the quality of capital is low; the ratio of bad-loan is high, and lace the perfect system of credit grade, and so on. In face of these problems, Chinese Industrial and Commercial banks should learn from the rich experiences of banks abroad, take the way of qualitative and analysis, intensify the awareness of risk, establish the three-rank loan-controlling, and establish the perfect system of credit risk’s.

Keywords：Industrial and Commercial banks;  credit risk;  credit management       

目　　录
摘    要 ...................................................I
Abstract ...................................................II
1 绪  论 ...................................................1
1.1 研究背景 ...............................................1
1.2 研究的目的和意义 .......................................1
1.2.1 研究目的............................................. 1
1.2.2 研究意义............................................. 2
1.3 研究的方法及内容 .......................................2
1.3.1 研究方法 .............................................2
1.3.2 研究内容及框架 .......................................2
1.4 国内外研究现状 .........................................3
1.4.1  国外研究现状........................................ 3
1.4.2  我国研究现状 ........................................3
2 理论基础 .................................................5
2.1  风险的含义 ............................................5
2.2  信用风险的内涵 ........................................5
2.2.1  信用风险的含义 ......................................5
2.2.2  信用风险的分类 ......................................5
2.3  风险管理理论 ..........................................6
2.3.1  量化风险理论........................................ 6
2.3.2  银行风险预警理论 ....................................6
2.3.3  信息不对称理论...................................... 7
3 我国工商银行信用风险管理存在的问题及成因 .................8
3.1  我国商业银行信用风险的总特征.......................... 8
3.1.1  信用风险的客观性.................................... 8
3.1.2  信用风险的不确定性 ..................................8
3.1.3  信用风险的可测性和可控性 ............................8
3.2  我国工商银行信用风险独有的特征 ........................9
3.2.1  信用风险形成的多因性和承担的集中性 ..................9
3.2.2  信用风险形式的隐蔽性和量的叠加性 ....................9
3.2.3  信用风险主体的缺位性和化解的单一性 ..................9
3.3  我国工商银行信用风险管理存在的问题 ....................10
3.3.1  资产质量较差，不良贷款比率高 ........................10
3.3.2  信用风险管理观念和意识较为淡薄 ......................10
3.3.3  缺乏高质量的风险管理信息系统........................ 11
3.3.4  缺乏科学的信用评级方法 ..............................11
3.3.5  监督系统存在漏洞 ....................................11
3.4  我国工商银行信用风险的成因............................ 11
3.4.1  体制性原因 ..........................................11
3.4.2  经营性原因 ..........................................13
4  信用风险管理的对策 ......................................14
4.1  外国商业银行信用风险管理的主要方法 ....................14
4.1.1  信用风险管理的传统方法 ..............................14
4.1.2  信用风险管理的创新方法 ..............................14
4.2  我国工商银行信用风险管理的主要方法 ....................15
4.2.1  我国工商银行信用风险管理的原则 ......................15
4.2.2  我国工商银行信用风险定性管理方法 ....................16
4.2.3  我国工商银行信用风险定量管理方法 ....................18
4.3  我国工商银行信用风险管理的对策 ........................23
4.3.1  信用风险的灵活管理 ..................................23
4.3.2  信用风险内部控制与交易管理相结合 ....................23
4.3.3  信用风险的动态管理 ..................................23
4.3.4  信用风险的资产组合管理 ..............................24
4.3.5  信用风险的全面管理 ..................................24
结    论..................................................26
参考文献................................................. 27
致    谢 ................................................29
附　  录1 ...............................................30

摘    要
      信用风险是指工商银行在经营中由于各种不确定因素的存在而发生损失得可能性，其产生的原因在于不确定因素的存在。信用风险并不等于损失，对于一个机制健全、管理先进、内控完善的进取性银行来说，信用风险更多的是机遇和盈利机会。目前，我国工商银行存在缺乏风险意识，资产质量较低，不良贷款比例高，缺乏完善的信用评级体系等问题，风险的控制管理水平亟待提高。根据这些现状，我国工商银行应该广泛借鉴欧洲先进的管理经验，采取定性分析与定量分析相结合的手段，强化风险意识，建立贷款三级控制管理制度，完善信用评级体系，提高风险控制管理水平，建立完善的信用风险管理体系。

关键词：工商银行；信用风险；风险管理

Abstract
       Credit risk refers to the likelihood of incurring losses due to operational uncertainties with Industrial and Commercial banks of china. To an aggressive bank with sound structure, advanced management and perfect internal control, credit risk mean opportunities and profit rather than losses. At present, our Industrial and Commercial banks have some problems, for example, they have little awareness of risk; the quality of capital is low; the ratio of bad-loan is high, and lace the perfect system of credit grade, and so on. In face of these problems, Chinese Industrial and Commercial banks should learn from the rich experiences of banks abroad, take the way of qualitative and analysis, intensify the awareness of risk, establish the three-rank loan-controlling, and establish the perfect system of credit risk’s.

Keywords：Industrial and Commercial banks;  credit risk;  credit management       

目　　录
摘    要 ...................................................I
Abstract ...................................................II
1 绪  论 ...................................................1
1.1 研究背景 ...............................................1
1.2 研究的目的和意义 .......................................1
1.2.1 研究目的............................................. 1
1.2.2 研究意义............................................. 2
1.3 研究的方法及内容 .......................................2
1.3.1 研究方法 .............................................2
1.3.2 研究内容及框架 .......................................2
1.4 国内外研究现状 .........................................3
1.4.1  国外研究现状........................................ 3
1.4.2  我国研究现状 ........................................3
2 理论基础 .................................................5
2.1  风险的含义 ............................................5
2.2  信用风险的内涵 ........................................5
2.2.1  信用风险的含义 ......................................5
2.2.2  信用风险的分类 ......................................5
2.3  风险管理理论 ..........................................6
2.3.1  量化风险理论........................................ 6
2.3.2  银行风险预警理论 ....................................6
2.3.3  信息不对称理论...................................... 7
3 我国工商银行信用风险管理存在的问题及成因 .................8
3.1  我国商业银行信用风险的总特征.......................... 8
3.1.1  信用风险的客观性.................................... 8
3.1.2  信用风险的不确定性 ..................................8
3.1.3  信用风险的可测性和可控性 ............................8
3.2  我国工商银行信用风险独有的特征 ........................9
3.2.1  信用风险形成的多因性和承担的集中性 ..................9
3.2.2  信用风险形式的隐蔽性和量的叠加性 ....................9
3.2.3  信用风险主体的缺位性和化解的单一性 ..................9
3.3  我国工商银行信用风险管理存在的问题 ....................10
3.3.1  资产质量较差，不良贷款比率高 ........................10
3.3.2  信用风险管理观念和意识较为淡薄 ......................10
3.3.3  缺乏高质量的风险管理信息系统........................ 11
3.3.4  缺乏科学的信用评级方法 ..............................11
3.3.5  监督系统存在漏洞 ....................................11
3.4  我国工商银行信用风险的成因............................ 11
3.4.1  体制性原因 ..........................................11
3.4.2  经营性原因 ..........................................13
4  信用风险管理的对策 ......................................14
4.1  外国商业银行信用风险管理的主要方法 ....................14
4.1.1  信用风险管理的传统方法 ..............................14
4.1.2  信用风险管理的创新方法 ..............................14
4.2  我国工商银行信用风险管理的主要方法 ....................15
4.2.1  我国工商银行信用风险管理的原则 ......................15
4.2.2  我国工商银行信用风险定性管理方法 ....................16
4.2.3  我国工商银行信用风险定量管理方法 ....................18
4.3  我国工商银行信用风险管理的对策 ........................23
4.3.1  信用风险的灵活管理 ..................................23
4.3.2  信用风险内部控制与交易管理相结合 ....................23
4.3.3  信用风险的动态管理 ..................................23
4.3.4  信用风险的资产组合管理 ..............................24
4.3.5  信用风险的全面管理 ..................................24
结    论..................................................26
参考文献................................................. 27
致    谢 ................................................29
附　  录1 ...............................................30

摘    要
      信用风险是指工商银行在经营中由于各种不确定因素的存在而发生损失得可能性，其产生的原因在于不确定因素的存在。信用风险并不等于损失，对于一个机制健全、管理先进、内控完善的进取性银行来说，信用风险更多的是机遇和盈利机会。目前，我国工商银行存在缺乏风险意识，资产质量较低，不良贷款比例高，缺乏完善的信用评级体系等问题，风险的控制管理水平亟待提高。根据这些现状，我国工商银行应该广泛借鉴欧洲先进的管理经验，采取定性分析与定量分析相结合的手段，强化风险意识，建立贷款三级控制管理制度，完善信用评级体系，提高风险控制管理水平，建立完善的信用风险管理体系。

关键词：工商银行；信用风险；风险管理

Abstract
       Credit risk refers to the likelihood of incurring losses due to operational uncertainties with Industrial and Commercial banks of china. To an aggressive bank with sound structure, advanced management and perfect internal control, credit risk mean opportunities and profit rather than losses. At present, our Industrial and Commercial banks have some problems, for example, they have little awareness of risk; the quality of capital is low; the ratio of bad-loan is high, and lace the perfect system of credit grade, and so on. In face of these problems, Chinese Industrial and Commercial banks should learn from the rich experiences of banks abroad, take the way of qualitative and analysis, intensify the awareness of risk, establish the three-rank loan-controlling, and establish the perfect system of credit risk’s.

Keywords：Industrial and Commercial banks;  credit risk;  credit management       

目　　录
摘    要 ...................................................I
Abstract ...................................................II
1 绪  论 ...................................................1
1.1 研究背景 ...............................................1
1.2 研究的目的和意义 .......................................1
1.2.1 研究目的............................................. 1
1.2.2 研究意义............................................. 2
1.3 研究的方法及内容 .......................................2
1.3.1 研究方法 .............................................2
1.3.2 研究内容及框架 .......................................2
1.4 国内外研究现状 .........................................3
1.4.1  国外研究现状........................................ 3
1.4.2  我国研究现状 ........................................3
2 理论基础 .................................................5
2.1  风险的含义 ............................................5
2.2  信用风险的内涵 ........................................5
2.2.1  信用风险的含义 ......................................5
2.2.2  信用风险的分类 ......................................5
2.3  风险管理理论 ..........................................6
2.3.1  量化风险理论........................................ 6
2.3.2  银行风险预警理论 ....................................6
2.3.3  信息不对称理论...................................... 7
3 我国工商银行信用风险管理存在的问题及成因 .................8
3.1  我国商业银行信用风险的总特征.......................... 8
3.1.1  信用风险的客观性.................................... 8
3.1.2  信用风险的不确定性 ..................................8
3.1.3  信用风险的可测性和可控性 ............................8
3.2  我国工商银行信用风险独有的特征 ........................9
3.2.1  信用风险形成的多因性和承担的集中性 ..................9
3.2.2  信用风险形式的隐蔽性和量的叠加性 ....................9
3.2.3  信用风险主体的缺位性和化解的单一性 ..................9
3.3  我国工商银行信用风险管理存在的问题 ....................10
3.3.1  资产质量较差，不良贷款比率高 ........................10
3.3.2  信用风险管理观念和意识较为淡薄 ......................10
3.3.3  缺乏高质量的风险管理信息系统........................ 11
3.3.4  缺乏科学的信用评级方法 ..............................11
3.3.5  监督系统存在漏洞 ....................................11
3.4  我国工商银行信用风险的成因............................ 11
3.4.1  体制性原因 ..........................................11
3.4.2  经营性原因 ..........................................13
4  信用风险管理的对策 ......................................14
4.1  外国商业银行信用风险管理的主要方法 ....................14
4.1.1  信用风险管理的传统方法 ..............................14
4.1.2  信用风险管理的创新方法 ..............................14
4.2  我国工商银行信用风险管理的主要方法 ....................15
4.2.1  我国工商银行信用风险管理的原则 ......................15
4.2.2  我国工商银行信用风险定性管理方法 ....................16
4.2.3  我国工商银行信用风险定量管理方法 ....................18
4.3  我国工商银行信用风险管理的对策 ........................23
4.3.1  信用风险的灵活管理 ..................................23
4.3.2  信用风险内部控制与交易管理相结合 ....................23
4.3.3  信用风险的动态管理 ..................................23
4.3.4  信用风险的资产组合管理 ..............................24
4.3.5  信用风险的全面管理 ..................................24
结    论..................................................26
参考文献................................................. 27
致    谢 ................................................29
附　  录1 ...............................................30