我国主要商业银行竞争力的实证分析

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论文导读：商业银行竞争力是指商业银行在特定的市场结构下，受供求关系、公共政策影响，进行设计、营销各项金融产品，并获得比竞争对手更多的财富的能力，是某一银行成功地将现有资产转换为提供更优质服务的能力。为此，对我国目前银行业的竞争力状况，尤其是，从定量角度进行客观评价和分析显得尤为重要。多元统计分析法中的因子分析法，能在尽量减少信息丢失的前提下，从众多指标中提取出少量的不相关指标，然后再根据贡献率定以权重，进而计算出综合得分，其评价结论计算结论更为准确、客观，操作性比较强。
关键词：商业银行，竞争力，因子分析

　　商业银行竞争力是指商业银行在特定的市场结构下，受供求关系、公共政策影响，进行设计、营销各项金融产品，并获得比竞争对手更多的财富的能力，是某一银行成功地将现有资产转换为提供更优质服务的能力。
　　2006年12月11日，我国将全面履行加入世界贸易组织时关于对外开放银行业的承诺，中资银行将面临更多的机遇和挑战，与外资银行在公平、对等的基础上展开竞争。发表论文。为此，对我国目前银行业的竞争力状况，尤其是，从定量角度进行客观评价和分析显得尤为重要。
　　本文试图利用2005 年度，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行等商业银行有关年度数据为样本，对这些商业银行的竞争力状况从定量角度进行系统评价，并提出相应的对策和建议。
　　一、我国主要商业银行竞争力状况的定量评价
　　现阶段对银行竞争力的定量评价，一般大都采用指标体系法。这种方法带有很大的主观性。多元统计分析法中的因子分析法，能在尽量减少信息丢失的前提下，从众多指标中提取出少量的不相关指标，然后再根据贡献率定以权重，进而计算出综合得分，其评价结论计算结论更为准确、客观，操作性比较强。本文选择因子分析法，作为银行竞争力状况的定量评价方法。
　　（1）指标的选取
　　评价商业银行竞争力的指标体系，既要反映商业银行作为企业的特征，又要反映商业银行经营货币资金活动的特点。本文认为，影响商业银行竞争力的主要因素有四个:银行规模、盈利性、流动性、安全性，只有这四个因素有机结合和互相平衡，才能集中体现了商业银行的竞争力。发表论文。我们从这四个方面出发，经过对比和权衡选取了6个指标构成了对我国主要商业银行竞争力的评价指标体系。它们分别是：总资产X1(亿人民币)、总资本X2(亿人民币)、资产收益率X3(百分比)、净资产收益X4(百分比)、自有资本率X5(百分比)、存贷比率X6(百分比)。在此基础上，经过整理得到2005年我国主要商业银行的相关数据，见下表：
　　

（2）定量评价（因子分析过程）
　　1. 统计检验
　　巴特莱特球度检验
　　

从上表可以看出，球形检验卡方统计量＝73．7243，单侧 P＝0.000<0.01，适于因子分析（注：巴特利特球形检验（Bartlett Test of Sphericity）是判断变量的相关系数矩阵是否为单位阵的一个统计量，其相伴概率（sig.）小于显著性水平（0.05 或0.1），表明相关系数矩阵不为单位矩阵，适合因子分析，反之亦然）。
　　2.求取因子
　　本文按特征值大于 1 的标准，采用主成分分析法（Principal components）法来提取因子，可以看出，该特征值曲线中前三个因子的特征值大于 1。输出结果见下表（总方差解释表 Total Variance Explained），从中也可以看出，特征值>1 的因子有 3 个，Cumulative% （累积）贡献率为 91.0562％>80％，可以反映出银行的现实竞争力。
　　特征根和累计贡献率
　　

3.因子载荷矩阵
　　为了使因子载荷更以被解释，本文使用 Varimax 旋转法得到前 3 个因子的旋转因子载荷矩阵（见下表：RotatedComponent Matrix），它列示了提取的各因子与原始指标间的线性关系，即各因子是原始指标的线性组合。设 F 为提取出的主因子，上述因子可表示为 F1，F2，F3。从表 4 可以看出，第一主因子 F1 在 X1、X2、X5 上的系数分别为 0.9645、0.9719、0.7686 ，是总资产、总资本、自有资本率的综合反映，可称为规模结构因子；第二主因子F2 在 X3、X4、上的系数较大，分别为0.9687、0.9776，涵盖了资产收益率、净资产收益率，可概括为收益率因子；F3在 X6上的系数为0．9809，是存贷比的反映，可称之为流动性因子。
　　旋转后的因子载荷矩阵
　　

4.因子评分
　　因子得分矩阵
　　

用各个主因子在每个指标上的得分做权重，三个主因子的表达式为：
　　F1=0.313X1*+0.324X2*-0.211X3*-0.186X4*+0.272X5*-0.072X6*
　　F2=0.239X1*+0.206X2*+0.468X3*+0.496X4*+0.173X5*-0.038X6*
　　F3=0.155X1*+0.189X2*-0.010X3*-0.012X4*-0.169X5*+0.947X6*
　　(注释：X*为X标准化后的对应数据)
　　根据总方差解释表中 3 个综合因子方差的贡献率，构造出14家商业银行在2005 年度现实竞争力综合评价模型：（按照各因子的方差贡献率为权重，设定系数）
　　F =0.4614F1+0.28F2+0.1692F3
　　5.因子分析法评价结论
　　14 家国内商业银行各因子得分、综合得分和排名
　　

由上表，按综合排名F的因子得分可以将14家银行分为三类：
　　第一类：包括工行、中行、农行、建行，这四家国有商业银行综合竞争能力排名位于前四名，从样本因子得分可以看出，国有商业银行具有相同性质在主因子 F1上的得分比较高，它是其他银行的几十、甚至几百倍，导致总得分位于前列。
　　第二类：包括招商、光大、民生、交通、兴业银行，这五家商业银行综合竞争能力排名紧跟在四大商业银行之后，从样本在主因子F2上的得分可知，这五家商业银行的经营收益比较强，具有很大的市场潜力。
　　第三类：包括浦发、深发、中信、华夏、广发银行，综合排名在14家商业银行中排名靠后，从样本各主因子看，这几家银行在主因子F1和F3上得分较低，即规模结构因子，流动性因子的得分较低，应当采取相应的对策，力争把业绩搞上去。
　　二、对策及建议
　　针对上述量化评价结论，我们提出如下对策和建议：
　　第一类银行（四大商行）：由于在主因子F2（收益性因子）上的得分很低，所以国有商业银行当前最重要的是提高赢利能力的水平、改善经营管理、提高经营效率和市场开拓能力，改善经营管理的方法、增强市场观念、改革臃肿的体制，以保持竞争势力，在国际化的银行业竞争中获胜。
第二类银行：发挥其优势，由于在F2主因子上的得分较高，说明该类银行盈利性好，保持住自己的市场优势。其次，由于在F1规模结构因子上的得分较低，所以要拓宽市场，加大市场的宣传力度，建立起自己的企业文化，树立起良好的企业形象。
　　第三类银行：虽然综合排名在14家银行中靠后，但每一家银行都有自己的优势，大方向：首先要保持好自己的优势，再去弥补其不足。细节上：除了要注意第二类银行所关注的问题外，还要关注到企业的经营成本，创新能力，管理能力，人力资本以及最重要的顾客满意度。发表论文。
　　总的来看国有商业银行的综合竞争能力排名位于前四名，所以根据本文的竞争力评价结果是，国有商业银行的竞争力要强于其他商业银行。从样本因子得分可以看出，国有商业银行在主因子 F1上的得分比较高，它是其他银行的几十、甚至几百倍，虽然国有商业银行在主因子F2得分综合比较低，但总得分仍位于前列，由此可看出导致综合竞争能力差异的主要原因是资产和资本规模。从世界商业银行发展历史和趋势看，大型化的银行具有较强的竞争力，国有商业银行的资产和资本规模比较大，位于世界大银行之列，而股份制商业银行规模较小、营业网点少，所以在竞争中处与不利的地位。
　　从样本排名，我们不难发现综合竞争能力排名在前面的国有商业银行在主因子F2上的得分比较低，工商银行主因子F2得分是-0.84305,在四大国有银行中得分最好，然而仅排名第十一，这说明国有商业银行经营效益与其他商业银行存在很大差距。结合我国目前状祝和商业银行经营策略我们可以得出，股份制商业银行之所以在主因F2上排名较好的主要原因是资产质量、收益质量方面均好与几国有商业银行，四大国有商业银行的资产收益率、净资产收益率的平均水平大大落后与其他银行，所以国有商业银行当前最重要的是提高赢利能力的水平、改善经营管理、提高经营效率和市场开拓能力;现今，国有商业银行融资渠道仍是过多的依赖与储蓄存款，对其他资金来源的经营过程中，要更好的注意流动性的维护、注重资产的比例结构及扩大资金来源范围，以此提高商业银行资金的流动性能;另外四大国有商业银行仍不重视安全性水平的自我监控，那么即便是国家的支持也难以抵抗风险，尤其是面临外资银行竞争的时候，所以国有银行要加强风险的控制。
　　三、对评价结论的几点说明
　　1、企业竞争力评价在使内在因素显现化和指标化的过程中，不可避免地会损失部分信息，同时企业未来的生存和发展不仅受到必然性的决定而且也受到偶然性的影响，企业竞争力可能不是决定企业命运的唯一因素，因此，对企业竞争力的评价必然含有一定程度的不精确和偶然性， 评价的结果只能是尽可能接近客观事实，揭示企业内在属性，不可能精确的断定企业的命运，就像对人体健康水平评价不能断定具体人的寿命一样。
　　2、企业竞争力评价即使获得了最终的得分，也不表明企业竞争力已经十分精确的计量出来了，就像进行考试评分一样，永远只能是近似的反映学生的能力和水平。应该看到评价的结果即有其合理性，也有其不合理性。
　　3、由于不同的研究者对问题的侧重点有所不同，因此无论是对评价指标的构造、选取，还是评价方法的运用上都会对评价的结果有一定的影响，不同的人所得的结论可能会存在一定差异，这是不可能避免的。
　　4、本文由于原始数据源获取上的原因，在评价指标体系的构造上，存在着不完整的明显缺憾，这在一定程度影响着评价结果的可靠性。

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